波动越大，股票认购期权的期权价值（）

【名词&注释】

投资者(investor)、保证金(margin)、市场价格(market price)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、交易所(exchange)、盈亏平衡点(break-even point)、到期日(due date)

[单选题]波动越大，股票认购期权的期权价值（）

A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定

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[单选题]“10000081，600104C1401M00110，上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（）。

A. A、合约编码
B. B、合约交易代码
C. C、合约简称
D. D、以上均不正确

[单选题]期权合约是由买方向卖方支付（），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。

A. A、行权价
B. B、权利金
C. C、标的价格
D. D、结算价

[单选题]假设丙股票的当前价格为20元，距离到期日^{(due date)}还有2天，那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格（）。

A. A、5
B. B、30
C. C、25
D. D、0.002

[单选题]关于期权交易双方，以下陈述不正确的是（）。

A. A、期权合约是在交易所^(exchange)上市交易的标准化合约
B. B、期权买方需要支付权利金
C. C、期权卖方的收益是权利金，而亏损是不固定的
D. D、期权卖方可以根据市场情况选择是否行权

[单选题]对于备兑开仓，需要合约标的的多少百分比充当保证金（）。

A. A、0.2
B. B、0.5
C. C、0.8
D. D、1

[单选题]投资者持有10000股乙股票，持股成本34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），此次构建的保险策略的盈亏平衡点^{(break-even point)}为每股（）

A. 33.52元
B. 34元
C. 34.48元
D. 36元

[单选题]以下哪一个正确描述了vega（）

A. delta的变化与标的股票的变化比值
B. 期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
C. 期权价值变化与时间变化的比值
D. 期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]波动越大，股票认沽期权的期权价值（）

A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定

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