【导读】
必典考网发布2022第三章信用风险管理题库每日一练在线模考(11月11日),更多第三章信用风险管理题库的每日一练请访问必典考网风险管理题库频道。
1. [单选题]某商业银行一笔贷款金额为500万元,预期回收金额为350万元,回收成本为50万元,则该笔贷款的违约损失率为()。
A. 40%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
2. [多选题]商业银行信用风险(commercial bank credit risk)计量经历主要发展阶段包括()。
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 因果分析法
D. 违约概率模型分析
E. 情景分析法
3. [多选题]下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有()。
A. 采用内部评级法,需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数,进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B. 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行,要对专业贷款采用一维评级,同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性,直接反映预期损失
C. 采用监管映射法时,监管类别"优"的风险权重为70%
D. 采用监管映射法时,监管类别"违约"的风险权重为100%
E. 采用监管映射法,首先应通过考虑监管给定的风险因素,得到专业贷款的评级,其次根据每一个(every single)监管类别对应的特定风险权重,计算风险加权资产
4. [单选题]根据下表回答问题:该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版),N/A表示信息缺失。
A. D