银行风险经理考试题库2022市场风险管理题库往年考试试题(9X)

1. [多选题]根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 交易账户的股票风险
C. 银行账户的汇率风险
D. 银行账户的商品风险

2. [单选题]下列关于商业银行资产负债^{(banks asset-liability)}久期缺口的分析，正确的是（）。

A. D

3. [多选题]下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yp94d6.html