违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比

【名词&注释】

均匀分布、信用风险(credit risk)、贷款风险(loan risk)、不良贷款(bad loan)、二项分布、流动比率(current ratio)、正态分布检验(normal distribution test)、预测准确性(prediction accuracy)、宏观经济周期、借款人违约

[多选题]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

A. 产品因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济因素

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学习资料：

[单选题]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A. 企业融资杠杆率
B. 行业因素
C. 宏观经济周期因素
D. 清偿优先性

[多选题]违约概率预测准确性^{(prediction accuracy)}的验证常用的方法包括()。

A. 二项分布检验
B. 卡方分布检验
C. 正态分布检验^{(normal distribution test)}
D. 均匀分布检验
E. 检验给定年份某一等级PD预测准确性^{(prediction accuracy)}

[单选题]（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率

[单选题]下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是（）。

A. 不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备）／（可疑类贷款+损失类贷款）
B. 一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C. 不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率
D. 专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

[单选题]下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。

A. 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B. 在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C. 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D. 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

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