银行风险经理考试题库2022市场风险管理题库模拟系统120

1. [单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币^{(major currencies)}相对于美元升值15％

2. [单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

A. 大米
B. 石油
C. 铜
D. 黄金

3. [多选题]根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 交易账户的股票风险
C. 银行账户的汇率风险
D. 银行账户的商品风险

4. [多选题]以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。

A. 产品投资标的
B. 产品期限
C. 产品募集金额
D. 产品销售^{(product sales)}币种

5. [多选题]银行理财产品有着不同的投资领域，据此，理财产品包括（）。

A. 债券型
B. 信托型
C. 资本市场型
D. QDII型

6. [单选题]对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A. 交易
B. 头寸
C. 风险价值
D. 止损

7. [单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

A. C

8. [单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于^{(suitable for)}计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A. A

9. [多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律

10. [多选题]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加

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