VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。

【名词&注释】

随机数(random number)、优缺点(advantages and disadvantages)、统计数据(statistical data)、市场价格(market price)、分析师(analyst)、充分必要条件(necessary and sufficient condition)、股票指数期货(stock index futures)、无风险套利(riskless arbitrage)、补充规定(supplementary provision)、中国证券业(chinese industry of securities)

[判断题]VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定^{(supplementary provision)}。（）

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学习资料：

[多选题]亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。

A. 日本证券分析师协会
B. 中国证券业^{(chinese industry of securities)}协会证券分析师专业委员会
C. 香港证券分析师协会
D. 韩国证券分析师协会

[单选题]最早出现的金融期货是（）

A. 外汇期货
B. 股票指数期货^{(stock index futures)}
C. 利率期货
D. 黄金期货

[单选题]无风险套利^{(riskless arbitrage)}机会存在的充分必要条件（）。

A. 初始净投资为零
B. 套利组合终值大于零
C. 套利组合期望值大于零
D. 以上说法均正确

[单选题]蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

A. 历史
B. 统计数据
C. 数理抽样
D. 随机数模拟

[多选题]套期保值的形式有（）。

A. 买进套期保值
B. 多头套期保值
C. 卖出套期保值
D. 空头套期保值

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