下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、基准利率(benchmark interest rate)、财务状况(financial situation)、收益率(return)、资产负债率(asset-liability ratio)、总资产(total assets)、存贷款(deposit and loan)、不相同(disaffinity)、国库券利率、综合管理水平(comprehensive management level)

[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额

[多选题]基于我行数据基础现状，目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。

A. 人民币
B. 美元
C. 欧元
D. 日元

[多选题]行对合作机构的风险评价内容有（）

A. 合作机构财务状况和经营绩效
B. 合作机构综合管理水平^{(comprehensive management level)}
C. 合作机构理财能力和与本行合作情况
D. 合作机构经营年限

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题]假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

A. 基准风险
B. 收益率曲线风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
E. 汇率风险

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ygwlxn.html