2022财务估价基础题库优质每日一练(07月27日)

1. [多选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

A. A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

2. [单选题]已知某风险组合的期望报酬率^{(the rate of expected return)}和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率^{(risk-free return rate)}为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率^{(the rate of expected return)}和总标准差分别为（）。

A. 12.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 12.5%和30%
D. 13.65%和25%

3. [多选题]下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。

A. 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产^{(riskless asset)}构成的投资组合的有效边界
B. 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C. 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D. 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差

4. [多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合

5. [多选题]下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。

A. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B. 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C. 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D. 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

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