对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期

【名词&注释】

股票价格(stock price)、盈亏平衡点(break-even point)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金^{(premium of option)}价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

A. A、11.25元；0.25元
B. B、11.25元；0.5元
C. C、11.75元；0.25元
D. D、11.75元；0.5元

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[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

A. A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B. B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C. C、获得的收益无上限
D. D、能在低风险下获得中等收益

[单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

A. A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B. B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C. C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D. D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

[单选题]以下哪一个正确描述了gamma（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。

A. A、到期时间一致
B. B、行权价一致
C. C、标的股票一致
D. D、权利金一致

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