当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、期货交易所(futures exchange)、追加保证金(additional margin)

[单选题]当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

A. 正向套利
B. 反向套利
C. 同时买进现货和期货
D. 同时卖出现货和期货

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学习资料：

[单选题]当期价低估时，可通过（），进行反向套利。

A. 买进现货，卖出期货
B. 卖出现货，买进期货
C. 同时买进现货和期货
D. 同时卖出现货和期货

[多选题]假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。

A. 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365
B. 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365
C. 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D. 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]

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