下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、现金流(cash flow)、进出口公司(import and export corporation)、标的物(subject matter)、非生产性(nonproductive)、外汇衍生品(foreign exchange derivative)、非系统性(non-systematic)、交易日(trading day)

[多选题]下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

A. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B. 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D. 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权
E. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]利用股指期货可以回避的风险是（）。

A. 系统性风险
B. 非系统性^{(non-systematic)}风险
C. 生产性风险
D. 非生产性^{(nonproductive)}风险

[单选题]已知某国债期货合约在某交易日^{(trading day)}的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日^{(trading day)}距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。

A. 7.654%
B. 3.75%
C. 11.53%
D. -3.61%

[单选题]投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。

A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 备兑开仓

[单选题]某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品^{(foreign exchange derivative)}工具进行风险管理，以下不适合的是（）。

A. A．外汇期权
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货

[多选题]决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。

A. 现货价格
B. 货币所属国利率
C. 合约到期时间
D. 合约大小

[单选题]利率互换交易的现金流错配风险是指（）。

A. 未能在理想的价格点位或交易时刻完成买卖
B. 对手方违约的风险
C. 前端参考利率的现金流不能被后端的现金流所抵销
D. 预期利率下降，实际利率却上升

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yekzzn.html