根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别

【名词&注释】

历史数据(historical data)、系统性风险(systematic risk)、信用风险(credit risk)、宏观经济(macro-economy)、重要内容(important content)、竞争能力(competitive ability)、生产经营状况(production and management state)、所在地、死亡率计算公式(improved mortality formula)、损失率。

[单选题]根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A. 100％
B. 50％
C. 70％

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学习资料：

[单选题]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年

[多选题]款定价通常由（）等因素决定。

A. 资金成本
B. 税负成本
C. 操作成本
D. 预期及非预期损失

[单选题]对正常四级信贷资产，要按照（）的贷后管理要求实施管理，防范资产形态进一步恶化。

A. 正常类
B. 关注类
C. 正常四
D. 关注一

[单选题]系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

A. 宏观经济因素的变动
B. 借款人的生产经营状况^{(production and management state)}
C. 借款人所在行业状况
D. 借款人竞争能力状况

[单选题]根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。

A. 3.45％
B. 3.59％
C. 3.67％
D. 4.35％

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