理财计算基础题库2022模拟试题149

1. [单选题]假如沪深300指数上涨的同时香港恒生指数^{(hang seng index)}上涨的概率是0.2。我们知道香港恒生指数^{(hang seng index)}上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数^{(hang seng index)}已经上涨的条件下，沪深300指数上涨的概率是（）。

A. 0.3
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.4

2. [单选题]在年初某客户投资1000元的有息10年期国债，持有期间所得利息为50元，到年底以1250元卖出，则回报率^{(rate of return)}是（）。

A. 30%
B. 10%
C. 25%
D. 20%

3. [单选题]假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为（）。

A. 0.7
B. 0.8
C. 0.9
D. 1

4. [单选题]互补事件的概率为（）。

B. 1
C. 0或1
D. 不确定

5. [单选题]对于两个事件A和B，如果知道事件A的结果不影响事件B发生的概率时，我们就说这两个事件就概率而言是（）的。

A. 独立
B. 互斥
C. 无关
D. 互补

6. [单选题]投资者购买了某只股票，其连续5天的收盘价^{(closing price)}分别为：7.25元，7.29元，7.36元，7.26元，7.27元。那么该股票这5天收盘价^{(closing price)}的平均值为（）元。

A. 7.186
B. 7.286
C. 7.25
D. 7.31

7. [多选题]下列属于资产定价理论的有（）。

A. 资本资产定价模型（CAPM）
B. 因素模型（FM）
C. 套利定价理论（APT）
D. 布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
E. 以上皆是

8. [多选题]下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的（）。

A. 正态分布是一个族分布
B. 各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同
C. N（μ，σ2）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差
D. 总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
E. 以上说法都正确

9. [多选题]对方差的描述正确的有（）。

A. 对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大
B. 对于股票投资，方差（或标准差）通常是对股票价格或收益率进行计算
C. 在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值^{(expected value)}相同，则标准差大者投资风险大
D. 在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值^{(expected value)}不同，以方差大者投资风险大
E. 在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值^{(expected value)}不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大

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