证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、历史数据(historical data)、系统性风险(systematic risk)、其他费用(miscellaneous expense)、证券市场(securities market)、期货市场(futures market)、期货价格(futures price)、管理人、相关规定(relevant regulations)、指数值(index value)

[多选题]证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

A. 尽量规避系统性风险的证券组合
B. 适合投资者风险承受能力的证券组合
C. 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合
D. 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

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[单选题]假设投资者买入证券A的每股价格为9元，若干月后卖出价格为每股10元，期间获得每股税后红利0.5元，不计其他费用，那么投资收益率为（）。

A. 15.00%
B. 15.67%
C. 16.00%
D. 16.67%

[多选题]关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A. 詹森指数是1969年由詹森提出的
B. 指数值^{(index value)}实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 詹森指数值^{(index value)}代表证券组合与证券市场线之间的落差

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%

[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A. A．同品种的期货价格^{(futures price)}走势与现货价格走势一致
B. B．不同品种的期货价格^{(futures price)}走势与现货价格走势一致
C. C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致
D. D．在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格^{(futures price)}有差价

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A. 未来可能收益率
B. 期望收益率
C. 收益率的方差
D. 收益率的标准差

[单选题]基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果，不得有下列行为（）。

A. 对生效不足6个月的基金进行评奖或者单一指标排名
B. 对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月
C. 对基金、基金管理人评奖的评奖期间超过12个月
D. 对基金、基金管理人评级的评级期间超过36个月

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