股指期货套利交易的类型有（）。

【名词&注释】

中央银行(central bank)、人民币(rmb)、公司债券(corporate bond)、证券公司(securities company)、结算价(settlement price)、交易所(exchange)、收盘价(closing price)、涨跌幅、最高价(highest price)、相关联

[多选题]股指期货套利交易的类型有（）。

A. 期现套利
B. 跨期套利
C. 跨市场套利
D. 跨品种套利

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学习资料：

[单选题]股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。

A. 开盘价
B. 收盘价^{(closing price)}
C. 最高价^{(highest price)}
D. 结算价

[多选题]关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

A. 持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量
B. 进行投机交易的客户在某一合约单边持仓限额为10000手
C. 某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不
D. 得超过该合约单边总持仓量的25%
E. 会员和客户超过持仓限额的，不得同方向开仓交易

[单选题]在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。

A. 执行期权
B. 出售期权
C. 对冲期权
D. 没有最优方法

[多选题]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估

[单选题]关于货币互换与利率互换的比较，下列描述错误的是（）

A. 利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币
B. 货币互换违约风险更大
C. 利率互换需要交换本金，而货币互换则不用
D. 货币互换多了一种汇率风险

[单选题]结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。

A. 看涨期权多头结构
B. 看跌期权多头结构
C. 一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头
D. 看涨期权空头结构

[多选题]参与人民币利率互换业务的机构主要有（）。

A. 商业银行
B. 期货公司
C. 中央银行
D. 证券公司

[多选题]有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。

A. 持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS
B. 持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS
C. 持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券
D. 持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券

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