下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

【名词&注释】

控制措施(control measures)、统一管理(unified management)、金融工具(financial instrument)、分支机构(branch)、市场走势(market trend)、即期结售汇、商品价格指数(committee price index)、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan ...)、发生变化、结售汇业务

[单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。

A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15％

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[单选题]下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 交易限额

[单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 股票指数
D. 商品价格指数^{(committee price index)}

[单选题]据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇^{(forward settlement and surrender exchan)}周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。

A. 每季度
B. 每月
C. 每周
D. 每日

[多选题]在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。

A. 统一管理
B. 垂直往来
C. 逐级平盘
D. 内部计价

[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

[单选题]VaR值的局限性不包括（）。

A. D

[单选题]关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。

A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B. 价格变动的程度与久期的长短无关
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 收益率与价格同向变动

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A. 300
B. 500
C. 700
D. 1000

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