完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、收益率(return)、月利率(monthly interest rate)、无风险利率(risk-free interest rate)、不相关的(uncorrelated)

[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%

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学习资料：

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. -0.02
B. 0
C. 0.02
D. 0.03

[单选题]下列选项中，不属于投资者在构建证券投资组合时需要注意的问题是（）。

A. A．投资目标选择
B. B．个别证券选择
C. C．投资时机选择
D. D．投资多元化

[单选题]假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。

A. 1.03%
B. 1.05%
C. 1.06%
D. 1.07%

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