财务估价基础题库2022往年考试试题(3AE)

1. [多选题]下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

2. [多选题]下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B. 无风险资产^{(riskless asset)}与其他资产之间的相关系数一定为0
C. 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D. 相关系数总是在［-1，+1］间取值

3. [多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率^{(the rate of expected return)}分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

A. 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B. 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C. 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D. 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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