2022第八章金融工程应用分析题库备考模拟试题240

1. [单选题]证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

2. [多选题]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题^{(some problems)}的通知》中，执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。

A. 证券分析师通过传媒面向未签订证券投资咨询服务合同的不特定对象开展证券投资咨询业务的场合
B. 证券分析师通过集会性活动面向未签订证券投资咨询服务合同的不特定对象开展证券投资咨询业务的场合
C. 证券分析师不通过^{(fail to pass)}传媒或集会性活动向签订证券投资咨询服务合同的特定对象开展证券投资咨询业务的场合
D. 证券分析师向所就职的证券公司下属证券营业部^{(security operation house)}开展证券投资咨询业务的场合

3. [多选题]广义的金融工程包括（）。

A. A．金融产品设计
B. B．金融产品定价
C. C．交易策略设计
D. D．金融风险管理^{(financial risk management)}

4. [单选题]（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。

A. 完全复制法
B. 市值加权法
C. 分层市值加权法
D. 最优化方法

5. [多选题]（）是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。

A. 买进套期保值
B. 多头套期保值
C. 卖出套期保值
D. 空头套期保值

6. [多选题]与股市相关的避险工具有（）。

A. 股指期货
B. 股指期权
C. 股票期货
D. 股票期权

7. [多选题]历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

A. 概念直观、计算简单
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称和厚尾问题
D. 计算量较小

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