投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓

【名词&注释】

投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、保证金(margin)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、持有人(bearer)、发行者、到期日(due date)、接近于(close to)

[单选题]投资者甲若在到期日^{(due date)}前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日^{(due date)}未平仓，那么（）。

A. A、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B. B、若权利仓持有人^(bearer)乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C. C、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D. D、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券

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学习资料：

[单选题]假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于^{(close to)}（）元。

A. A、10000
B. B、14000
C. C、18000
D. D、22000

[单选题]在期权交易中，（）是义务的持有方，交易时收取一定的权利金，有义务，但无权利。（）

A. 购买期权的一方即买方
B. 卖出期权的一方即卖方
C. 长仓方
D. 期权发行者

[单选题]投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。

A. A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权
B. B、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权
C. C、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权
D. D、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

A. A、-1
B. B、0
C. C、1
D. D、2

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