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在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:

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    金融机构(financial institution)、信用风险(credit risk)、宏观经济(macro-economy)、损失率(loss rate)、标准差(standard deviation)、保证人(guarantor)、周转率(turnover rate)、销售毛利率、年销售收入、借款人违约

  • [判断题]在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()

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  • [多选题]以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
  • A. Credit Metrics本质上是一个VaR模型
    B. Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    C. Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    D. Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    E. Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

  • [多选题]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,影响它的因素主要包括()。
  • A. 产品因素
    B. 公司因素
    C. 行业因素
    D. 地区因素
    E. 宏观经济因素

  • [单选题]信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予()的风险权重。
  • A. 100%
    B. 80%
    C. 70%
    D. 50%

  • [单选题]下列关于信用风险缓释合格保证的说法,不正确的是()。
  • A. 采用内部评级法初级法的银行,保证必须为无条件不可撤销的
    B. 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时,内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用
    C. 保证合同有效期间,银行每年对保证人的检查应不少于一次
    D. 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重

  • [多选题]某公司当年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,期初应收账款为7500万元,期末应收账款为9500万元,则下列财务比率计算正确的有()。
  • A. 销售毛利率为25%
    B. 应收账款周转率(turnover rate)为2.11
    C. 销售毛利率为75%
    D. 应收账款周转率(turnover rate)为2.35
    E. 应收账款周转天数为171天

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