2022风险管理题库第三章信用风险管理题库加血提分每日一练(09月19日)

1. [多选题]Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。

A. 宏观变量的历史数据
B. 宏观变量的前景预测
C. 对整个经济体系^{(economic system)}产生影响^{(have effect)}的冲击或改革
D. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E. 单个借款人的信用评级

2. [多选题]违约概率预测准确性^{(prediction accuracy)}的验证常用的方法包括()。

A. 二项分布检验
B. 卡方分布检验
C. 正态分布检验^{(normal distribution test)}
D. 均匀分布检验
E. 检验给定年份某一等级PD预测准确性^{(prediction accuracy)}

3. [单选题]实施内部评级法初级法的商业银行（）。

A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局规定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4. [单选题]下列表内资产中，信用风险权重最小的是（）。

A. 对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）
B. 对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C. 对符合标准的微型和小型企业的债权
D. 对金融机构的股权投资（未扣除部分）

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