假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、股票价格(stock price)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、到期日(due date)、交易日(trading day)、接近于(close to)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于^{(close to)}（）元。

A. A、10000
B. B、14000
C. C、18000
D. D、22000

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[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日^{(due date)}的盈亏平衡点是（）。

A. A、股票价格为68元
B. B、股票价格为69元
C. C、股票价格为70元
D. D、股票价格为71元

[单选题]目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日^{(trading day)}收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日^{(trading day)}收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、3.1
B. B、4.25
C. C、5.3
D. D、以上均不正确

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