期货投资分析题库2022第七章金融期货分析题库终极模考试题146

1. [单选题]股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日^{(trading day)}的（）相关联。

A. 开盘价^{(opening price)}
B. 收盘价
C. 最高价^{(highest price)}
D. 结算价

2. [单选题]中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。

A. ±2%
B. ±6%
C. ±5%
D. ±4%

3. [多选题]关于国债期货，以下说法正确的是（）。

A. 同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。
B. 同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
C. 一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
D. 同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。

4. [单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

A. 减小
B. 加剧
C. 不变
D. 无明显规律

5. [单选题]看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

A. 正，正
B. 正，反
C. 反，正
D. 反，反

6. [单选题]在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.

A. 比该股票欧式看跌期权的价格高
B. 比该股票欧式看跌期权的价格低
C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同
D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格

7. [单选题]某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。

A. 2242
B. 2238
C. 2218
D. 2262

8. [单选题]由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是（）。

A. 储备风险
B. 经济风险
C. 交易风险
D. 会计风险

9. [多选题]国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。

A. 主协议
B. 定义文件
C. 信用支持文档
D. 交易确认书

10. [多选题]结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。

A. 欧式看跌期权空头
B. 亚式看涨期权多头
C. 回溯看涨期权多头
D. 两值看涨期权空头

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