下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、可能性(possibility)、信用风险(credit risk)、计算公式(calculation formula)、标准差(standard deviation)、置信水平(confidence level)、多因子模型(multi-sector model)、方差-协方差、协方差法(covariance method)、市场环境下(market environment)

[单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 换元法
D. 蒙特卡洛法

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学习资料：

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

A. 在险价值
B. 风险收益
C. 风险价值
D. 风险敞口

[单选题]（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 合规风险

[单选题]下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

A. 高久期高信用债券基金
B. 高久期低信用债券基金
C. 低久期高信用债券基金
D. 低久期低信用债券基金

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

[单选题]某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

A. 2
B. 3
C. 1.5
D. 1

[单选题]关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。

A. 流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期价格将股票卖出
B. 建立流动性预警机制可以预防流动性风险
C. 因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险
D. 基金流动性风险同时影响资金的供给与需求

[单选题]以下各项不属于投资风险的是（）。

A. 市场风险
B. 商业风险
C. 流动性风险
D. 信用风险

[单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。
C. 参数法又称方差-协方差法^{(covariance method)}
D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

[单选题]以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。

A. 风险敞口是对风险因子的暴露程度
B. 可以通过多个维度测量风险敞口
C. 所有风险敞口都可直接测量
D. 在某些多因子模型^{(multi-sector model)}中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

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