其他2022证券投资基金题库往年考试试卷(9AC)

1. [单选题]成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。

A. A．组合风险
B. B．各种证券持有量
C. C．现金比例的百分比
D. D．预期收益率

2. [单选题]对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。

A. A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B. B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C. C．一般算术平均^{(arithmetic mean)}收益率要小于几何平均收益率
D. D．算术平均^{(arithmetic mean)}收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

3. [单选题]在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率^{(risk free return)}与基金组合连线的斜率。

A. A．特雷诺指数
B. B．夏普指数
C. C．詹森指数
D. D．道氏指数

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