【名词&注释】
初始值(initial value)、可能性(possibility)、总资产(total assets)、绝对值(absolute value)、可表示(can be expressed)
[多选题]关于风险的定义,下列正确的是()
A. A、风险是未来结果的不确定性
B. B、风险是损失的可能性
C. C、风险是未来结果对期望的偏离
D. D、风险是一切损失的总称
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[单选题]用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示(can be expressed)为()。
A. –[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B. –[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C. DA×VA×ΔR/(1+R)
D. DA×VA/ΔR×(1+R)
[多选题]下列关于久期缺口的理解,正确的有()。
A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少
C. 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响
D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
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