证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

【名词&注释】

基本原理(basic principle)、不存在(there is no)、广泛应用、负相关(negative correlation)、收益率(return)、现金流量(cash flow)、信用等级(credit rating)、普通股(common stock)、承受能力(affordability)、承担风险(bear risk)

[单选题]证券组合中普通股^{(common stock)}之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

A. 马柯威茨模型
B. 夏普因素模型
C. 风险对冲模型
D. 套利定价理论

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[单选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

B. 5%
C. 10%
D. 20%

[单选题]下列不属于证券组合管理特点的是（）。

A. 强调构成组合的证券应多元化
B. 承担风险^{(bear risk)}越大，收益越高
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D. 强调投资的收益目标应与风险的承受能力^{(affordability)}相适应

[多选题]现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。

A. 现金流量匹配方法并不要求债券资产组合的久期与债券的期限一致
B. 现金流量匹配方法之后不需要进行任何调整，除非选择的债券的信用等级^{(credit rating)}下降
C. 现金流量匹配法不存在再投资风险、利率风险
D. 现金流量匹配法建立的资产组合的成本比采用资产免疫方法的成本要高出3%～7%

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