市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、蒙特卡罗法(monte carlo method)、经济增加值(economic value added)、财务状况(financial situation)、不足之处、置信水平(confidence level)、价值增加值、粗放经营(extensive management)、财务绩效考核、方差-协方差

[判断题]市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]与经济增加值（EVA）、股东价值增加值（SVA）考核体系相比，传统的财务绩效考核方法存在以下不足之处（）。

A. 忽视了货币的时间价值，牺牲企业长期利益
B. 不能解释股东价值的创造过程
C. 综合衡量企业的财务状况，直观反映企业的年度收益。
D. 未考虑股权资本的成本，容易引发短期和粗放经营^{(extensive management)}行为

[多选题]以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。

A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC.
B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C. 经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D. 在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

[多选题]用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

A. 方差-协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗法
D. CreditMetrics模型

[单选题]根据银行经济资本计量规定，以下关于经济资本系数的表述正确的有（）。

A. 无评级法人客户正常贷款的经济资本系数小于C级法人客户正常贷款
B. 免评级法人客户正常贷款与AA级法人客户正常贷款的经济资本系数相同
C. 同为剩余期限在一年以内的法人客户正常贷款，AAA级的经济资本系数大于AA级
D. 同为AAA级法人客户正常贷款，剩余期限在一年以内的经济资本系数小于剩余期限在一至三年的

本文链接：https://www.51bdks.net/show/x305x.html