风险管理题库2022第三章信用风险管理题库易错易混每日一练(07月13日)

1. [单选题]以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

A. CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B. CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C. CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D. CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

2. [单选题]以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是()。

A. 假按揭
B. 汽车消费信贷
C. 信用卡消费信贷
D. 违约概率

3. [多选题]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

A. 产品因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济因素

4. [单选题]下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度^{(tolerance degree)}
B. 对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到"风险域"企业
C. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D. 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

5. [多选题]内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 有效期限^{(valid period)}

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/x0rlne.html