跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、不存在(there is no)、市场价格(market price)、权利金(royalty)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。

A. A、净支付权利金，无限
B. B、净支付权利金，有限
C. C、无限，无限
D. D、以上都不对

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[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日^{(due date)}股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

A. A、—4000元
B. B、1000元
C. C、6000元
D. D、无法计算

[单选题]当标的股票价格^{(underlying stock price)}接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确

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