下列说法正确的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、标准正态分布(standard normal distribution)、不一致(inconsistency)、投资人(investor)、投资额(investment)、年利率(annual interest rate)、价格下降(a dip in price)、回报率(rate of return)、无风险利率(risk-free interest rate)、不一定(not always)

[单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

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学习资料：

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. A、股票回报率^{(rate of return)}的方差
B. B、期权的执行价格
C. C、标准正态分布中离差小于d的概率
D. D、期权到期日前的时间

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

[单选题]对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。

A. 期权价格可能会等于股票价格
B. 期权价格可能会超过股票价格
C. 期权价格不会超过股票价格
D. 期权价格会等于执行价格

[单选题]下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A. 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B. 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C. 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D. 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

[单选题]如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。

A. 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格
B. 抛补看涨期权的净损益=期权费
C. 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额
D. 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

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