沪深300指数的调整方法分为（）。

【名词&注释】

期货价格(futures price)、年利率(annual interest rate)、股票指数期货(stock index futures)、股息收益率(dividend yield)、一揽子(package)

[多选题]沪深300指数的调整方法分为（）。

A. 每日调整
B. 临时调整
C. 定期调整
D. 每季度调整

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[单选题]假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

A. A．1004900元
B. B．1015000元
C. C．1010000元
D. D．1025100元

[单选题]沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为（），市价指令每次最大下单数量为（），限价指令每次最大下单数量为（）。

A. 1手50手100手
B. 10手50手100手
C. 1手5手100手
D. 1手5手10手

[单选题]股票指数期货、短期利率期货多采用（）交割方式。

A. 实物
B. 现金
C. 标准仓单
D. 仓单

[多选题]关于无套利区间，说法错误的是（）。

A. 在无套利区间内，套利将导致亏损
B. 只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行
C. 只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
D. 只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行

[单选题]2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子^(package)股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。

A. 1886.5
B. 1983.6
C. 2016.4
D. 2042.8

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