认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、投资者(investor)、交易所(exchange)、百分比(percentage)、收盘价(closing price)、交易保证金(trade security deposit)、结算准备金、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金^{(maintenance margin)}（）。

A. A、12.75元
B. B、15.75元
C. C、10.75元
D. D、9.75元

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[单选题]某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

A. A、买入700份认沽期权
B. B、卖出700份认沽期权
C. C、买入700份股票
D. D、卖出700份股票

[单选题]股票认沽期权维持保证金^{(maintenance margin)}的公式为：认沽期权义务仓维持保证金^{(maintenance margin)}=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日^{(due date)}，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]卖出跨式期权，（）。

A. 风险有限，收益有限
B. 风险有限，收益无限
C. 风险无限，收益有限
D. 风险无限，收益无限

[单选题]认购期权卖出开仓的到期日^{(due date)}损益的计算方法为（）。

A. A、权利金+MAX（到期标的股票价格^{(underlying stock price)}+行权价格，0）
B. B、权利金-MIN（到期标的股票价格^{(underlying stock price)}-行权价格，0）
C. C、权利金-MAX（到期标的股票价格^{(underlying stock price)}-行权价格，0）
D. D、权利金+MIN（到期标的股票价格^{(underlying stock price)}+行权价格，0）

[单选题]波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。

A. A、行权价格越高，波动率越大
B. B、行权价格越高，波动率越小
C. C、行权价格越低，波动率越小
D. D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

[单选题]丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

A. A、结算准备金
B. B、交易保证金
C. C、交割保证金
D. D、结算保证金

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