下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、计算公式(calculation formula)、信用等级(credit rating)、操作规程(operating rules)、便利性、置信水平(confidence level)、无风险利率(risk-free interest rate)、货币市场利率(money market rate)、造成重大损失(made a great damage)、承担风险(bear risk)

[单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A. 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险^{(bear risk)}的业务经营部门同时负责市场风险管理

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[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}曲线可选用国债、货币市场利率^{(money market rate)}曲线，但不能使用利率掉期曲线
C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率^{(risk-free interest rate)}之差计量
D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

[单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A. 压力测试
B. 情景分析
C. 返回检验
D. 头寸分析

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失^{(made a great damage)}的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

A. 每周，6个月
B. 每月，6个月
C. 每周，12个月
D. 每月，12个月

[单选题]下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

A. mc最小为1
B. ms最小为2
C. 指最近30个交易日风险价值的均值
D. sVaR为压力风险价值

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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