对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、投资者(investor)、现货交易(spot transaction)、结算价(settlement price)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金^{(premium of option)}价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日^{(due date)}的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。

A. A、11.5元；0.5元
B. B、11.5元；1元
C. C、11元；1.5元
D. D、12.5元；1.5元

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[单选题]投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

A. A、卖出跨式期权
B. B、买入跨式期权
C. C、买入认购期权
D. D、买入认沽期权

[单选题]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元认购期权，权利金是每股0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认购期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日^{(due date)}时，股价为8.4元，则期权合约交易总损益是（）元。

A. A、800，0
B. B、400，0
C. C、800，-800
D. D、400，-400

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

A. A、越小
B. B、越大
C. C、与行权价格无关
D. D、为零

[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A. A、2
B. B、8
C. C、1
D. D、10

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A. A、买入1000股标的股票
B. B、卖空1000股标的股票
C. C、买入500股标的股票
D. D、卖空500股标的股票

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200

[单选题]丁先生短期看空后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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