个股期权从业人员考试（三级）题库2022全套模拟试题160

1. [单选题]某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}为（）。

A. A、6000
B. B、6800
C. C、10000
D. D、12000

2. [单选题]合成股票多头策略指的是（）。

A. A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
B. B、卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
C. C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
D. D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约

3. [单选题]已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升6个单位
B. B、下降6个单位
C. C、保持不变
D. D、不确定

4. [单选题]描述期权权利金^{(premium of option)}对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

5. [单选题]某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。

A. A、80股
B. B、125股
C. C、800股
D. D、1250股

6. [单选题]以下希腊字母，说法正确的是（）。

A. A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
B. B、虚值期权的gamma值最大
C. C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D. D、平值期权Vega值最大

7. [单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

A. A、25份
B. B、40份
C. C、100份
D. D、20份

8. [单选题]投资者甲若在到期日^{(due date)}前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日^{(due date)}未平仓，那么（）。

A. A、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B. B、若权利仓持有人^(bearer)乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C. C、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D. D、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券

9. [单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

10. [单选题]若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。

A. A、3310
B. B、3300
C. C、3400
D. D、5000

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