1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论

【名词&注释】

期货市场(futures market)、期货价格(futures price)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、理查德(richard)、到期日(due date)、国库券、均值标准差(average value ' s standard error)、之所以(the reason that)

[单选题]1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

A. 理查德·罗尔
B. 史蒂夫·罗斯
C. 马柯威茨
D. 威廉·夏普

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学习资料：

[单选题]特雷诺指数是（）。

A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差^{(average value s standard error)}平面上的（）。

A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

[多选题]收入型证券组合主要投资于（）。

A. 附息债券
B. 国库券
C. 避税债券
D. 高分红的股票

[多选题]套期保值之所以^{(the reason that)}能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A. A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
B. B．不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致
C. C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致
D. D．在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

[多选题]假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为35%
C. 估计期望方差为1.33%
D. 估计期望方差为2.67%

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