按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本

【名词&注释】

管理办法、不存在(there is no)、收益率(return)、定期存款利率、无风险(risk-free)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、人民币贷款(rmb loan)、人民币兑换

[多选题]按照《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 银行账户的股票风险
C. 交易账户的汇率风险
D. 银行账户的利率风险
E. 银行账户的商品风险

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[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款^{(rmb loan)}的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款^{(rmb loan)}，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 8%

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A. 风险价值限额
B. 头寸限额
C. 止损限额
D. 盈利限额

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

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