假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方

【名词&注释】

约束条件(constraint condition)、对数正态分布(lognormal distribution)、组成部分(part)、承受能力(affordability)、时间跨度(time span)、金融资产收益率(financial asset return)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险收益率(risk free return)、正态分布。、在此基础上(on this basis)

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率^{(risk free return)}是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）

A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8

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学习资料：

[单选题]下列哪一项不属于投资的约束条件（）。

A. 流动性
B. 期限
C. 税收状况
D. 特殊需求

[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率^{(risk-free interest rate)}和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

[多选题]下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。

A. 资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上^{(on this basis)}形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征
B. 资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要
C. 资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产
D. 资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配
E. 资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产

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