风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称

【名词&注释】

基本原则(basic principle)、电子化(electronic)、基本原理(basic principle)、证券分析师(security analysts)、市场价格(market price)、若干问题(some problems)、交易系统(trading system)、进入市场(access to market)、自律性组织、得出结论(conclusion that)

[判断题]风险的不对称性、进入市场^{(access to market)}难度的不对称性以及在税收方面的不对称性，未必都能创造出套利的机会。（）

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学习资料：

[单选题]证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。

A. 对既往事实进行沿判，并得出结论^{(conclusion that)}
B. 设有自律性组织
C. 利用既有信息，对未来趋势进行分析预测
D. 结论具有确定性、惟一性

[多选题]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。

A. 回避原则
B. 披露（备案）原则
C. 资格原则
D. “防火墙”（隔离）原则

[单选题]关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

A. A．套利的经济学原理是“一价定律”
B. B．套利是期货投机的特殊方式
C. C．期货套利属于单向投机
D. D．套利获得利润的关键就是价差的变化

[单选题]看涨期权的实值是指（）。

A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

[单选题]在FRA.交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]通过电子化交易系统^{(trading system)}，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。

A. 静态套期保值策略
B. 动态套期保值策略
C. 主动套期保值策略
D. 被动套期保值策略

[多选题]VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

A. VaR没有给出最坏情景下的损失
B. VaR的度量结果存在误差
C. 头寸变化造成风险失真
D. VaR限额是动态的

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