最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）

【名词&注释】

基本原则(basic principle)、投资者(investor)、投资收益(investment income)、道德风险(moral hazard)、收益率(return)、投资额(investment)、无风险利率(risk-free interest rate)、承担风险(bear risk)

[判断题]最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）

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学习资料：

[单选题]投资组合是为了消除（）。

A. 全部风险
B. 道德风险
C. 系统风险
D. 非系统风险

[单选题]不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。

A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[多选题]评价组合业绩的基本原则为（）。

A. 只考虑组合收益的高低
B. 要考虑组合收益的高低
C. 要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D. 要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小

[多选题]要使一种债券组合的目标价值免受市场利率的影响，就必须（）。

A. A．选择久期等于偿债期的债券
B. B．选择久期大于偿债期的债券
C. C．使得初始投资额^(investment)等于未来债务的现值
D. D．使得初始投资额^(investment)大于未来债务的现值

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