任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）

【名词&注释】

基本原理(basic principle)、管理方法、标准差(standard deviation)、理论体系(theoretical system)、证券市场(securities market)、基准点(datum point)、不相关的(uncorrelated)、市场行情(market quotation)、无风险借贷利率、投资组合原理(portfolio theories)

[判断题]任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）

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[多选题]以下说法正确的有（）。

A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B. 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

[单选题]下列属于主动管理方法特性的是（）。

A. 采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B. 经常预测市场行情^{(market quotation)}或寻找定价错误的证券
C. 坚持"买入并长期持有"的投资策略
D. 通常购买分散化程度较高的投资组合

[单选题]（）的出现标志着现代证券组合理论的开端。

A. 《证券投资组合原理^{(portfolio theories)}》
B. 资本资产定价模型
C. 单一指数模型
D. 《证券组合选择》

[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%

[单选题]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。

A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制

[单选题]按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

A. 0.703
B. -0.703
C. -0.747
D. 0.747

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