期权估价题库2022历年考试试题汇总(7P)

1. [多选题]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

A. A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

2. [多选题]在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有()。

A. A、到期期限增加
B. B、红利增加
C. C、标的物价格降低
D. D、无风险利率^{(risk-free interest rate)}降低

3. [单选题]下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

A. 美式看涨期权只能在到期日^{(due date)}执行
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}越高，美式看涨期权价值越低
C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

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