风险管理题库2022第四章市场风险管理题库相关专业每日一练(06月22日)

1. [单选题]产生商品价格风险的商品不包括()。

A. 农产品
B. 矿产品
C. 股票
D. 黄金

2. [单选题]利率互换是两个交易对手相互交换^{(reciprocal interchange)}一组现金流量，（）。

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

3. [单选题]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元

4. [单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

5. [单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

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