二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资人(investor)、股票投资(stock investment)、年利率(annual interest rate)、接受者(accepters)、证券交易(stock exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、无风险报酬率(risk-free return rate)、期望报酬率(the rate of expected return)

[多选题]二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A. A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. C、投资者都是价格的接受者
D. D、允许以无风险利率^{(risk-free interest rate)}借入或贷出款项

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[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

A. A、实值状态
B. B、虚值状态
C. C、平价状态
D. D、不确定状态

[多选题]投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。

A. A、如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0
B. B、如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元
C. C、如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元
D. D、如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

[单选题]下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

A. 美式看涨期权只能在到期日执行
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}越高，美式看涨期权价值越低
C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

[多选题]下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。

A. 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
B. 股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率
C. 风险中性原理下，所有证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}都是无风险报酬率^{(risk-free return rate)}
D. 将期权到期日价值的期望值用无风险利率^{(risk-free interest rate)}折现可以获得期权价值

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