风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言

【名词&注释】

正态分布(normal distribution)、历史数据(historical data)、蒙特卡罗法(monte carlo method)、通货膨胀(inflation)、价格指数(price index)、经济状况(economic status)、金融工具(financial instrument)、股票指数(stock index)、理财产品(finance product)、产品价格(product price)

[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

A. A, B, D

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[单选题]久期是用来衡量金融工具^{(financial instrument)}的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 股票指数^{(stock index)}
D. 商品价格指数

[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A. B

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 卖出永久债券
B. 买入即将到期的20年期债券
C. 买入10年期保险理财产品^{(finance product)}，并卖出20年期债券
D. 买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A. B

[单选题]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨0.874％
B. 下跌0.917％
C. 下跌0.874％
D. 上涨0.917％

[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律

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