评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的

【名词&注释】

关联性、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、稳定增长(steady growth)、指数值(index value)、无风险利率(risk-free interest rate)、完全相同(completely identical)、公司股票(corporate stock)、无风险证券(risk free security)、承担风险(bear risk)

[判断题]评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小。（）

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学习资料：

[单选题]不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。

A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

[单选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么，A公司股票^{(corporate stock)}当前的合理价格P0是（）。

A. 10元
B. 15元
C. 20元
D. 30元

[多选题]关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A. 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B. 特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C. 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D. 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率

[单选题]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。

A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
D. 资本市场没有摩擦

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