当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理

【名词&注释】

成交量(trading volume)、持仓量(position held)、理论上(theory)、到期日(due date)

[多选题]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估

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学习资料：

[多选题]假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。

A. 持仓量为110手
B. 持仓量增加60手
C. 成交量增加120手
D. 成交量增加60手

[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。

A. 随着到期日^{(due date)}的临近而增加
B. 随着到期日^{(due date)}的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日^{(due date)}的临近而改变，但变化方向不确定

[单选题]以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。

A. 买入看跌期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权，并买入股指期货
D. 买入看涨期权，并卖出股指期货

[多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

A. 固定利率债券的空头
B. 浮动利率债券的空头
C. 浮动利率债券的多头
D. 固定利率债券的多头

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