假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、投资者(investor)、流动性(fluidity)、资产负债结构(assets and liabilities structure)、违约损失率(loss given default)、年利率(annual interest rate)、详细信息(detailed information)、发生变化、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[单选题]假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}，违约风险暴露的资本要求(K)为()。

A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%

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学习资料：

[单选题]清晰的战略风险管理流程不包括()。

A. 战略风险识别
B. 战略风险规划
C. 战略风险评估
D. 监测和报告

[多选题]假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是()。

A. 损失13亿
B. 盈利l3亿
C. 资产负债结构变化
D. 流动性增强
E. 流动性下降

[单选题]以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息^{(detailed information)}。

A. ①②③④⑤⑥
B. ⑥⑤③②④①
C. ①②⑤③⑥④
D. ①③⑥⑤④②

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